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火币网是全球最安全的的比特币、莱特币、以太坊等数字币交易平台.
火币提供上百种数字币的交易及投资,包含了币币交易、法币交易、杠杆交易及合约交易等版块。火币网交易简单方便,产品用户体验好,是投资数字币的首选交易平台。

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为什么选择火币网

火币网是老牌的中文交易平台,目前总部位于新加坡。2013年创立以来,火币集团先后获得真格基金、红杉资本投资,交易额突破1.2万亿美元,一度成为全球最大数字资产交易平台。目前,火币集团为全球超过130个国家的数百万用户提供安全可靠的数字币交易及资产管理服务。

  • 优点1:安全可靠,使用简单,产品用户体验特别友好。
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数字资产如何对冲套利

01,什么是区块链?

 区块链主要解决的交易的信任和安全问题,因此它 针对这个问题提出了四个技术融合创新:

是分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密 算法,智能合约等计算机技术的新型应用模式。所谓共 识机制是区块链系统中实现不同节点之间建立信任、获 取权益的数学算法。

02,什么是比特币?

 比特币(Bitcoin)的概念最初由中本聪在2008年11月1日提出, 并于2009年1月3日正式诞生[1]。根据中本聪的思路设计发布的开 源软件以及建构其上的P2P网络。比特币是一种P2P形式的虚拟的 加密数字货币。点对点的传输意味着一个去中心化的支付系统。

与所有的货币不同,比特币不依靠特定货币机构发行,它依 据特定算法,通过大量的计算产生,比特币经济使用整个P2P网 络中众多节点构成的分布式数据库来确认并记录所有的交易行为, 并使用密码学的设计来确保货币流通各个环节安全性。P2P的去 中心化特性与算法本身可以确保无法通过大量制造比特币来人为 操控币值。基于密码学的设计可以使比特币只能被真实的拥有者 转移或支付。这同样确保了货币所有权与流通交易的匿名性。比 特币与其他虚拟货币最大的不同,是其总数量非常有限,具有极 强的稀缺性。

 03,对冲套利定义

对冲套利一般特指期货市场上的参与者利用不同月份、不同市场、不同商品之间的差价,同时买入和卖出两张不同类的 期货合约以从中获取⻛险利润的交易行为。它是期货投机的特 殊方式,它丰富和发展了期货投机的内容,并使期货投机不仅 仅局限于期货合约绝对价格的水平变化,更多地转向期货合约 相对价格的水平变化。对冲套利交易,是期货交易的高级形式, 需要综合分析,全面把握,交易难度比单向交易更难,但是⻛ 险低,利润稳健,为广大投资者,尤其是机构投资者所喜爱。



 04,对冲原理


  对冲

例如我们买入100万BTC的同时,用其中的20万 BTC在期货里买入5倍杠杆做跌单保值,这样可以确保 下跌时本金安全,涨跌无恙。



 05,套利逻辑

 一、跨期套利

跨期套利即是在一个期货交割期内,采取封闭循环模 式的差价套利。比如,当我们在期初也就是当周合约里买 入BTC,当周跟季度之间是有一个差额的, 正常情况下不 操作任何策略,到三个月后期货交割日那天也能赚到这 个差额部分的钱,因为当周接近于现货价格,到期货交割 的时候季度跟当周基本没有差价,也就是差价回撤,所以 开仓参数越大,我们交割时的利润越大。


举例: 在这一轮的开仓参数是季度与当周差

价是10246-10171=75美金,也叫基差即期 初差价。

本轮行情属于升水行情,当周买涨季 度买跌,确保本金安全。当差价大于75美 金的时候,如果达到100美金,我们补仓同 样多的张数,等到差价回撤到100以下,比 如回撤到50美金的时候,我们就平仓掉 100美金入场的部分,那么等于我们赚了 100-50=50美金—个BTC,等到差价拉大又 继续同样的循环操作;如果在75美金差价 入场后就直接有差价回撤的情况,比如回 撤到40美金,我们就直接平仓,也即是我 们赚了75-40=35美金一个BTC的差价,然 后再等待新一轮差价大的时候再入场,这 就是基本可以把控到零⻛险的套利策略。

二、跨市套利



设置好两个交易所之间的差价,当机器人识别到差 价时,自动在A交易所买入1个币同时在B交易所自动卖 出1个币,从而赚取中间差价;当在A交易所买入1个币 时,B交易所币价下跌,在A交易所买入的币自动以时价 卖出,亏交易费;当两个交易所之间没有差价时,本金 等待,不交易。


目前,很多团队会通过人为进行判断的,通过听消息,通过人为感知盘口交易数据,进行人为做多或者做空。由于数字资产波动很大,杠杆策略交易很容易因为做出相反的判断而直接爆仓被平仓,所以这部分人为操作有很大的基金净值回撤和浮盈,收益振幅非常大。

所以该策略是数字资产量化交易中最难的套利策略,往往需要专业的数字资产量化交易团队。

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